知到金融风险管理（西安财经大学）智慧树答案

第一章 单元测试

1、多选题：对风险的理解，以下选项正确的是：（）

A:风险是实际结果对期望值的偏离

B:风险是不确定性对目标的影响

C:风险是结果的不确定性

D:风险是各种结果发生的可能性

正确答案:【风险是实际结果对期望值的偏离 ;

风险是不确定性对目标的影响;

风险是结果的不确定性 ;

风险是各种结果发生的可能性】

2、多选题：金融风险的特点包括：（）

A:主观性

B:扩散性

C:普遍性

D:隐蔽性

正确答案:【主观性 ;

扩散性;

普遍性 ;

隐蔽性】

3、多选题：以下风险属于市场风险的是( )

A:投资风险

B:利率风险

C:汇率风险

D:违约风险

正确答案:【投资风险;

利率风险 ;

汇率风险】

4、判断题：操作风险具有人为性的特点。（）

A:对

B:错

正确答案:【对】

5、判断题：流动性风险是一种外生风险，不存在内生性。（）

A:错

B:对

正确答案:【错】

6、判断题：声誉风险由于其难以衡量、控制和预测，因此巴塞尔协议还没有将其列入监管框架中。（）

A:对

B:错

正确答案:【错】

第二章 单元测试

1、判断题：巨额损失的出现，意味着风险管理的失效。（）

A:错

B:对

正确答案:【错】

2、判断题：识别金融风险的类型和受险部位，是金融风险识别的第一步。（）

A:对

B:错

正确答案:【对】

3、判断题：风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。（）

A:错

B:对

正确答案:【错】

4、多选题：金融风险识别的基本原则有（）

A:准确性

B:风险最小化

C:实时性

D:系统性

E:成本效益

正确答案:【准确性 ;

实时性 ;

系统性 ;

成本效益】

5、多选题：金融风险识别的基本内容包括（）

A:风险类型

B:产生原因

C:风险度量

D:受险部位

E:严重程度

正确答案:【风险类型 ;

产生原因 ;

受险部位 ;

严重程度】

6、单选题：“不将所有鸡蛋放在同一篮子中”体现了（）思想。

A:风险对冲

B:风险承担

C:风险转移

D:风险分散

正确答案:【风险分散】

7、单选题：对发生频率高、单体损失程度低且风险事件近乎独立的风险，可使用（）。

A:风险转移策略

B:风险对冲策略

C:风险承担策略

D:风险分散策略

正确答案:【风险承担策略】

第三章 单元测试

1、判断题：信用风险与市场风险的区别之一是防范信用风险工作中会遇到法律方面的障碍，而市场风险方面的法律限制很少。（）

A:对

B:错

正确答案:【对】

2、判断题：由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。（）

A:对

B:错

正确答案:【错】

3、判断题：某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小。（）

A:对

B:错

正确答案:【错】

4、判断题：巴塞尔协议III包括三大支柱：核心资本、监管当局的监督检查和信息披露。（）

A:错

B:对

正确答案:【错】

5、多选题：[多项选择题]1.下列说法正确的是（）。

A:信用风险具有明显的非系统性风险特征

B:信用风险又被称为违约风险

C:信用风险存在于一切信用交易活动中

D:信用风险只针对企业而言

E:信用风险是最古老也是最重要的一种风险

正确答案:【信用风险具有明显的非系统性风险特征;

信用风险又被称为违约风险 ;

信用风险存在于一切信用交易活动中 ;

信用风险是最古老也是最重要的一种风险】

6、多选题：信用风险度量的基本概念有（）

A:非预期损失

B:信用风险暴露

C:违约概率

D:预期损失

E:违约损失率

正确答案:【非预期损失;

信用风险暴露 ;

违约概率 ;

预期损失 ;

违约损失率】

7、多选题：不出资的信用风险转移工具有（）。

A:保险产品

B:不出资的合成证券化

C:担保

D:贷款交易

E:资产抵押证券

正确答案:【保险产品 ;

不出资的合成证券化;

担保】

第四章 单元测试

1、单选题：我国利率市场化改革在哪一年基本完成？（）

A:2019年

B:2015年

C:2013年

D:2017年

正确答案:【2015年】

2、判断题：基于重定价缺口的分析，当重定价缺口为正，而市场利率下降时，净利息收入会增加。 （）

A:对

B:错

正确答案:【错】

3、判断题：债券期限越长，利率变动对市值的影响幅度越大 ，随着债券期限的延长，利率变动对市值影响幅度递减。 （）

A:错

B:对

正确答案:【对】

4、判断题：久期是到期收益率的增函数。（）

A:错

B:对

正确答案:【错】

5、判断题：利率敏感性缺口管理策略中，根据利率变动方向调整敏感性缺口的策略称为积极策略。（）

A:对

B:错

正确答案:【对】

第五章 单元测试

1、判断题：久期越大，资产的利率风险越大。（）

A:错

B:对

正确答案:【对】

2、判断题：在正态分布下，90%的值将落在均值±1.65个标准差的范围内。（）

A:对

B:错

正确答案:【对】

3、多选题：市场风险的报告应该坚持以下哪些原则？（）

A:恰当性

B:可靠性

C:独立性

D:时效性

正确答案:【恰当性;

可靠性 ;

独立性 ;

时效性】

4、多选题：对于日风险收益（DEAR），计算时需要考虑的指标有（）

A:价格波动

B:收益率变动

C:价格敏感性

D:本币市场价值

正确答案:【价格波动;

收益率变动 ;

价格敏感性 ;

本币市场价值】

5、判断题：股票的市场风险可以分为系统性风险和非系统性风险。（）

A:对

B:错

正确答案:【对】

第六章 单元测